阿尔法经济学 ：赢取资本超额收益的法则

定　　价：68 元

• 作者：[美]李勉群，[美]苏子英著
• 出版时间：2019/5/1
• ISBN：9787301302569
• 出 版 社：北京大学出版社

• 中图法分类：F830.59 
• 页码：252
• 纸张：胶版纸
• 版次：1
• 开本：16K

内容简介

本书是斯坦福大学商学院讲座教授Charles Lee与麻省理工大学Eric So合著的一本经典著作。该书被多位美国大学教授评价为“大师级的作品”，被若干美国对冲基金经理推崇。该著作主要介绍了对冲基金运作中的重要实践和学术问题，包括：噪音投资者模型和市场有效性的探讨；投资者情绪及其对风险和收益的影响；价值投资；对冲操作； 区分错误定价与风险的研究方法问题。量化投资近几年在中国资本市场蓬勃发展，急需相关可以参考的书籍。本书作者在投资界和学界声誉极高。

编辑推荐

随着会计学与金融学研究的不断深入，传统的市场有效假说在大量的市场异象下受到越来越多的挑战。本书从三个方面——噪声交易、投资者情绪、套利成本，阐明赢取资本超额收益的法则。本书构建了价值投资理论与实践的桥梁：每一章节，不仅梳理归纳大量相关领域的经典文献，还结合现实市场情况进行阐述。本书帮助金融从业者快速了解行为经济学、基本面分析和股票收益预测性方面成熟的研究成果，对投资活动大有裨益。本书还提供了构建投资策略的理论基础，有助于投资者全面、深刻地理解获取超额收益的基本面量化投资理论。

作者介绍

[美]李勉群Charles Lee教授现任斯坦福大学商学院讲座教授，对冲基金Nipun Capital创始人，北京大学光华管理学院会计系前共同系主任。2004-2008年，他任美国最大的对冲基金Barcley Global Investor的Managing Director。Eric So，麻省理工大学。

目 录

第1章  市场的魔力
第2章  噪声交易者模型： 能否替代有效市场假说
第3章  噪声交易与投资者情绪
第4章  度量公司价值： 基本面分析的作用
第5章  套利成本
第6章  研究方法论： 资产收益的可预测性
附注  术语中英对照