我国上市保险公司系统性风险评估

定　　价：36 元

丛书名：中南财经政法大学“双一流”建设文库

• 作者：胡祥
• 出版时间：2019/12/1
• ISBN：9787521811483
• 出 版 社：经济科学出版社

• 中图法分类：F842.3 
• 纸张：胶版纸
• 版次：1
• 开本：16K

内容简介

本书根据最新的A股上市的保险公司每日收益率数据，从不同的维度和视角，不仅从“时间”和“空间”两个维度，还从“自上而下”和“自下而上”两个视角，基于DCC-GARCH模型，运动MES方法和△CovaR方法评估发现，两种方法评估出的我国上市保险公司的系统性风险水平都受上市保险公司每日收益率的动态波动率水平的影响，具有顺周期性，并且与保险市场每日收益率的动态波动情况高度相关。

作者介绍

胡祥，安徽怀宁人，中南财经政法金融学院副教授，经济学博士，硕士生导师，中国准精算师。主要研究方向为保险精算与风险管理，研究成果主要发表在国际精算期刊：Insurance: Mathematics and Economics，Scandinavian Actuarial Journal以及国内核心期刊：统计研究，保险研究，主持并参与多项***科研项目。