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基于极值理论和Copula模型的市场风险度量研究

 基于极值理论和Copula模型的市场风险度量研究

定  价:42 元

丛书名:安徽师范大学经管学术论丛

        

  • 作者:潘雪艳
  • 出版时间:2021/9/1
  • ISBN:9787521818321
  • 出 版 社:经济科学出版社
  • 中图法分类:F713.50 
  • 页码:
  • 纸张:胶版纸
  • 版次:
  • 开本:16开
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本书选用风险值VAR作为度量市场风险的工具,着眼于事件对金融市场的冲击及各种成分资产间的相依结构,研究在极值理论和Copula模型下的市场风险度量方法,并针对不同领域的金融产品和投资组合的风险值进行实证分析。
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