本书根据高等院校应用型本科人才培养方案的相关要求，结合我国证券市场实际运行的相关案例和数据编写而成。全书包括证券投资定量分析与模拟实训概述、宏观经济定量分析与模拟实训、中观行业定量分析与模拟实训、微观公司定量分析与模拟实训、技术定量分析与模拟实训、组合定量分析与模拟实训等内容。本书将理论学习与实践实训相结合，内容简洁实用，逻辑脉络清晰。
本书可以作为金融投资、经济管理、财务管理等专业学生的实训课程教材或者参考书，也可供对证券投资模拟与实战有兴趣的读者学习交流。
证券投资定量分析是从定量表达的角度对证券投资进行的一系列分析，其与传统的证券投资分析有相同的地方，也有不同的地方。相同点是不管如何分析，其分析起点和分析过程都离不开传统的基本分析、技术分析等内容；不同点是在分析过程中更侧重于定量分析的思路。本书的主要内容偏向于证券投资分析中可以定量化的方面，定性分析的内容只是为定量分析做铺垫和必要补充。如果说定量分析的内容是鲜花的话，那么定性分析的内容就是绿叶，没有绿叶的帮助，也就没有鲜花的存在，更难以显现出鲜花的艳丽。因此，本书花费了较多笔墨来铺陈定性分析的内容。
本书通过模拟实训报告的方式来检验学生的学习效果，在每一章最后都给出了一定数量的实训报告，全书的实训报告共28个。证券投资课程注重市场的实践效果，把学到的东西在市场中进行验证，不仅是对教学效果的验证，更是对学生投资能力的验证。学生完成实训报告的过程，既是对理论知识的复习与应用，又是对实际应用的学习和掌握。模拟实训报告架起理论知识学习和投资实战的桥梁，是本书最大的特色和亮点。
本书中的案例及采用的数据大部分来自实际证券市场，为避免给相关公司带来影响，略去了具体公司的代码和名称。
本书的出版得到了福建省教育教学改革一般项目“‘证券投资交易实训’课程教学改革研究与实践”（项目编号：FBJG20190288）和福建江夏学院2020年校级精品自编教材《证券投资数量分析与模拟交易》两个项目的支持。在写作过程中，作者发现用“定量分析”以及“模拟实训”更贴切，于是本书的名称最终确定为《证券投资定量分析与模拟实训》。
由于作者的阅历和水平有限，书中难免有欠妥之处，恳请广大读者批评指正。作者邮箱：liujunqi600519@163.com。
作 者?
2022年3月
第一章 证券投资定量分析与模拟实训概述 1
第一节 证券投资定量分析概述 1
一、证券投资定量分析思维 1
二、证券投资定量分析和量化分析的区别 1
三、证券投资定量分析的具体内容 3
四、证券投资定量分析的应用 4
五、证券投资定量分析的基本方法 5
第二节 证券投资定量分析与模拟实训准备 6
一、金融逻辑的学习 6
二、数据收集 7
三、模拟实训软件的熟悉 7
四、定量分析工具的使用 8
第三节 证券投资定量分析与模拟实训软件 8
一、软件的简要介绍、下载安装与账号获取 8
二、交易软件的基本功能键 10
三、其他常用功能的简要介绍 11
第四节 证券投资定量分析示例 15
一、大市值策略理论基础 15
二、大市值股票数据的收集 17
三、大市值股票与股价波动的定量关系 18
四、大市值策略相关结论及其应用 21
第五节 证券投资定量分析实训报告 22
一、证券投资定量分析课程内容与实训模式 22
二、证券投资定量分析实训报告设计框架 23
第六节 模拟实训思路与实训软件操作模拟实训设计 24
一、本教材的学习与模拟思路 24
二、交易软件操作的模拟设计 24
第二章 宏观经济定量分析与模拟实训 28
第一节 宏观经济分析概述 28
一、基于PESTEL分析模型的宏观大环境分析 28
二、宏观经济运行与证券市场分析 30
三、宏观经济政策与证券市场分析 34
四、其他宏观经济变量与证券市场分析 35
五、非宏观经济因素的宏观影响与证券市场分析 40
第二节 宏观经济定量分析的具体内容 41
一、宏观经济定量分析的意义 41
二、宏观经济定量分析的方法 41
三、宏观经济定量分析的主要内容 43
第三节 宏观经济定量分析与模拟实训设计 70
一、经济变动与股市波动模拟设计 70
二、利率变动与股市波动模拟实训设计 73
三、通货膨胀率变动与股市波动模拟实训设计 76
四、货币供给量变动与股市波动模拟实训设计 79
第三章 中观行业定量分析与模拟实训 82
第一节 中观行业分析概述 82
一、行业分析的概念 82
二、行业的大致分类 82
三、行业分析的目的和意义 83
四、行业分析的主要方法 84
五、行业分析的具体流程与框架 85
第二节 中观行业定量分析的具体内容 93
一、行业发展现状与前景预测的定量分析 93
二、行业变动与经济波动之间的定量分析 102
三、行业走势与大型指数之间的定量分析 103
第三节 中观行业定量分析与模拟实训设计 106
一、行业基本状况分析与模拟实训 106
二、基于二次指数平滑法的行业发展前景预测与模拟实训 109
三、行业变动与经济波动之间的定量分析与模拟实训 112
四、行业走势与大型指数之间的定量分析与模拟实训 115
第四章 微观公司定量分析与模拟实训 118
第一节 微观公司分析概述 118
一、公司基本情况分析 118
二、公司竞争力分析 120
三、公司财务分析 126
第二节 微观公司定量分析的具体内容 144
一、公司定量分析概述 144
二、公司价值决定与定量分析思路 145
三、公司估值模型与定量分析 149
第三节 微观公司定量分析与模拟实训设计 172
一、公司的产品分析与模拟实训 173
二、公司的竞争力分析与模拟实训 176
三、公司的财务分析与模拟实训 179
四、公司的财务预测与模拟实训 183
五、股票贝塔系数的计算与模拟实训 186
六、股利贴现模型的定量分析与模拟实训 189
七、自由现金流模型的定量分析与模拟实训 192
八、市盈率模型的定量分析与模拟实训 195
九、市盈增长率模型的定量分析与模拟实训 198
十、市净率模型的定量分析与模拟实训 201
十一、市销率模型的定量分析与模拟实训 204
十二、公司价值投资报告撰写与模拟实训 207
第五章 技术定量分析与模拟实训 210
第一节 技术分析概述 210
一、K线理论 211
二、切线理论 218
三、均线理论 222
四、形态分析 223
五、技术指标理论 228
第二节 技术定量分析的具体内容 236
一、K线理论的定量分析 236
二、切线理论的定量分析 237
三、均线理论的定量分析 239
四、技术指标的定量分析 241
第三节 技术定量分析与模拟实训设计 244
一、K线理论的定量分析与模拟实训 244
二、切线理论的定量分析与模拟实训 247
三、均线理论的定量分析与模拟实训 250
四、技术指标的定量分析与模拟实训 253
第六章 组合定量分析与模拟实训 256
第一节 组合分析概述 256
一、证券投资组合管理概述 256
二、证券投资组合的构建与调整 258
三、证券投资组合管理策略 259
四、证券投资组合统计量的计算以及相关理论 260
五、证券投资组合管理的业绩评估 263
第二节 组合定量分析的具体内容 264
一、构建投资组合的过程及其相关操作 265
二、组合投资定量分析的相关内容 265
三、构建投资组合的具体操作 275
第三节 组合定量分析与模拟实训设计 278
一、股票之间相关系数的定量分析与模拟实训 278
二、不同持仓比重定量设置下的组合构建与模拟实训 281
三、投资组合业绩评估的定量分析与模拟实训 284
参考文献 287
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