本书通过系统地介绍计量经济学的基木理论、基木思想、基本方法及应用，使读者了解计量经济学的学科性质，掌握计量经济学的基本理论和方法，熟练应用 EViews9.0软件，以具备利用计量经济学方法分析和研究现实经济问题的基本能力。本书简化了数学公式，并结合实际案例，在帮助读者巩固计量经济学理论知识的同时，教会他们用计量经济学理论知识解释经济现象，力争让读者对本书内容学以致用，从而提升本书的实践和应用价值，更好地为社会发展服务。
本书不仅适合作为高等院校经济类、管理类、统计类等专业本科生和研究生的教材，还适合作为在社会实践中参与经济研究和决策的工作人员的参考读物。
《计量经济学》自第1版出版以来，受到广大读者的欢迎和肯定。计量经济学作为定量分析经济问题的重要工具之一，近年来模型方法发展较快，在现实经济研究中的应用深度和广度也在不断扩展。为反映其学科发展和现实应用状况，必须及时更新教材内容知识体系。第2版在以下方面进行了修订和完善。
第一，更新了案例和习题数据。我国经济发展方式正在由高速度转向高质量，新情况、新应用不断涌现，我们对教材中的部分案例、习题及其数据进行了更新，使课程模型方法的应用更贴近现实，并在案例分析中增添了课程思政元素和内容。
第二，增加了主成分回归。主成分回归是多元统计分析与一般回归分析的有效结合，可以避免消除多重共线性的经典方法的局限性，这次修订在第4章增加了主成分回归分析的内容，并在案例分析中详细说明了EViews软件的实现步骤。
第三，增加了空间计量模型。区域经济发展战略使得区域间的经济联系更加密切，大量空间溢出效应、空间集聚特征等需要借助空间计量模型进行分析，为此第2版增加了第12章，介绍空间计量模型的基本知识及其应用。
第四，增加了政策评估模型。经济政策是调控经济波动和发展的重要手段，进行经济政策效应评估是近年来计量经济学最新的应用领域之一，为此第2版增加了第13章，介绍了匹配法、双重差分法等经济政策效应评估模型及其应用。
第五，更新了应用软件版本。软件应用为建立和修正计量经济模型提供了便捷高效的手段，EViews 12.0比EViews 9.0的界面更友好、功能更先进，第2版将案例分析中的软件实现更新为EViews 12.0。
本次修订由马成文负责审阅和定稿，各章修订的具体分工是：第1章，马成文；第2章，石绍炳、彭现美；第3章，郑丽琳；第4章，郑兵云、李旭辉；第5章，汪卫霞、满讲义；第6章，张小雪、李侠；第7章，柯健；第8章，朱艳玲、顾玉萍；第9章，夏万军；第10章，马瑞祺、马成文；第11章，方国斌；第12章，马瑞祺；第13章，卢二坡。
在第2版出版之际，向为本次修订提出宝贵意见与建议的许多读者、教师和专家致以敬意，向为本书付出辛勤劳动的机械工业出版社的责任编辑和有关老师表示感谢。
由于水平有限，书中可能还存在许多不足，敬请读者批评指正。
编 者
2024年春
马成文，男，安徽亳州人，汉族，1963年9月生，中共党员，1988年安徽财经大学（原安徽财贸学院）统计学专业研究生毕业，获经济学硕士学位并留校任教，分别于1995、2001年被评聘为副教授、教授。主要研究方向为信息经济和数量经济。
自任教以来，先后为本科生主讲《计量经济学》、《市场调查与预测》和《管理系统工程》等课程，为硕士研究生讲授《计量经济学》、《统计预测与决策》、《信息分析方法》和《市场分析与预测》等课程。
公开发表学术论文90余篇，其中国家重点级8篇，国家级18篇。主持和参与科研项目28项，其中主持安徽省哲学科学规划办项目2项、国家统计局项目3项、第二次国家农业普查招标项目1项、安徽省教育厅人文社会科学和教学研究项目10项。公开出版教材和著作6部。科研项目《蚌埠市产业结构调整研究》荣获安徽省科技进步四等奖（1998年）和蚌埠市科技进步二等奖（1999年），《农村居民消费对我国经济发展影响效应及政策选择研究》获国务院第二次全国农业普查招标项目评审二等奖；教研项目《市场调查与预测课程教学模式改革研究》获安徽省高等学校教学成果三等奖(2008年)。论文《关于农民收入问题的系统分析》荣获蚌埠市第四次社科成果二等奖（2001年）；《我国农村居民消费结构分析》、《农业增长方式转变监测研究》分别荣获安徽财贸学院八五优秀科研成果二等奖（1998年）、第二届院级科研成果二等奖（2000年）。教材《市场调查与预测》、《市场分析与预测》分别荣获2004、2006年度安徽财经大学优秀教材一等奖。
第1章 绪论1
案例导引 转换新旧动能 实现经济
高质量发展1
1.1 计量经济学的学科性质1
1.1.1 什么是计量经济学1
1.1.2 计量经济学的发展3
1.1.3 计量经济学与其他学科的
关系5
1.2 计量经济研究的基本步骤7
1.2.1 模型设定7
1.2.2 参数估计10
1.2.3 模型检验12
1.2.4 模型应用13
思考与练习14
第2章 一元线性回归模型18
案例导引 凯恩斯消费理论在我国
具有适用性吗18
2.1 回归分析的基本概念19
2.1.1 相关分析与回归分析19
2.1.2 回归函数20
2.2 一元线性回归模型的估计25
2.2.1 普通最小二乘估计25
2.2.2 一元线性回归的经典假设28
2.2.3 普通最小二乘估计量的统计
性质31
2.2.4 参数估计量的概率分布与随机
误差项的方差估计33
2.3 一元线性回归模型的统计检验35
2.3.1 拟合优度检验35
2.3.2 参数的区间估计与假设检验38
2.4 一元线性回归模型的预测39
2.4.1 被解释变量的点预测39
2.4.2 被解释变量均值E(yf)的区间
预测40
2.4.3 被解释变量个值yf的区间
预测42
2.5 案例分析43
2.5.1 样本选取44
2.5.2 模型设定46
2.5.3 模型估计46
2.5.4 模型检验47
2.5.5 模型应用48
思考与练习53
第3章 多元线性回归模型60
案例导引 什么造成了中国高储蓄60
3.1 多元线性回归模型及其经典假定61
3.1.1 多元线性回归模型61
3.1.2 多元线性回归模型的经典
假定63
3.2 多元线性回归模型的估计64
3.2.1 估计方法64
3.2.2 随机误差项方差的估计68
3.3 多元线性回归模型的统计检验69
3.3.1 拟合优度检验69
3.3.2 偏回归系数的显著性检验72
3.3.3 回归模型的总体显著性检验74
3.4 多元线性回归模型预测77
3.4.1 被解释变量的点预测77
3.4.2 被解释变量均值E(yf)的区间
预测77
3.4.3 被解释变量yf区间值预测78
3.5 案例分析78
3.5.1 样本选取78
3.5.2 参数估计80
3.5.3 模型检验82
思考与练习86
第4章 多重共线性93
案例导引 工业增加值会阻碍公共预算
收入增加吗93
4.1 多重共线性的含义及成因94
4.1.1 多重共线性的含义94
4.1.2 多重共线性的成因94
4.2 多重共线性产生的后果95
4.2.1 完全多重共线性产生的后果95
4.2.2 不完全多重共线性产生的
后果96
4.3 多重共线性的检验96
4.3.1 简单相关系数法96
4.3.2 辅助回归模型法97
4.3.3 方差膨胀因子法97
4.3.4 经验判断法97
4.4 多重共线性的修正97
4.4.1 剔除次要变量98
4.4.2 利用先验信息98
4.4.3 变换模型形式98
4.4.4 逐步回归法99
4.4.5 主成分回归法99
4.5 案例分析100
4.5.1 样本选取100
4.5.2 模型估计101
4.5.3 多重共线性检验101
4.5.4 多重共线性的修正103
思考与练习107
第5章 异方差性113
案例导引 高技术产业各行业开发经费
支出对新产品销售收入的
影响一致吗113
5.1 异方差性的含义、类型及产生
原因114
5.1.1 异方差性的含义114
5.1.2 异方差性的类型114
5.1.3 异方差性的产生原因115
5.2 异方差性的后果115
5.2.1 参数的OLS估计量仍具无偏性，
但非有效116
5.2.2 无法正确估计参数的标准
误差116
5.2.3 参数显著性检验的可靠性
降低116
5.2.4 预测失效117
5.3 异方差性的检验117
5.3.1 图示检验法117
5.3.2 G-Q检验法118
5.3.3 White检验法119
5.3.4 Park检验法120
5.3.5 Glejser检验法121
5.3.6 ARCH检验法121
5.4 异方差性的修正122
5.4.1 模型变换法123
5.4.2 加权最小二乘法124
5.5 案例分析126
5.5.1 样本数据和模型设定126
5.5.2 利用OLS法估计模型127
5.5.3 异方差性检验128
5.5.4 异方差性的修正134
思考与练习139
第6章 自相关性146
案例导引 城镇居民收入与中国对外
贸易进口之间有着怎样的
相关关系146
6.1 自相关性的含义及产生的原因147
6.1.1 自相关性的含义147
6.1.2 自相关性产生的原因148
6.2 自相关性的后果148
6.2.1 自相关性对参数估计的
影响149
6.2.2 自相关性对模型检验和预测
的影响150
6.3 自相关性的检验150
6.3.1 图示检验法150
6.3.2 DW检验法151
6.3.3 偏相关系数检验法152
6.3.4 B-G检验法154
6.4 自相关性的修正155
6.4.1 广义差分法155
6.4.2 自相关系数的确定156
6.5 案例分析157
6.5.1 样本选取157
6.5.2 模型估计158
6.5.3 模型检验159
6.5.4 结果说明162
思考与练习162
第7章 滞后变量模型168
案例导引 宏观经济政策具有滞后
效应吗168
7.1 滞后变量模型的意义169
7.1.1 滞后效应169
7.1.2 滞后变量模型的类型和
作用170
书单推荐
