本书在内容安排上强调了金融工程理论体系的规范严谨，同时注重了本科生的学习基础和时间安排。全书以金融产品创新和定价为主线。内容主要包括：MM定理、远期利率和FRA、远期汇率和SAFE、期货市场基础、股票指数期货、外汇期货、利率期货、债券期货、期货基础、期权模型、利率互换、货币互换等等。每章除了主要内容外，还包括学习要点、本章小结、思考与练习等，力图做到在内容和深浅程度上适合本科教学。
第1章 绪论
第一节 金融工程的理论基础
第二节 金融工程的定义
第三节 金融工程的适用范围
第四节 金融工程的基本工具
第五节 金融工程发展的推动因素
第2章 MM命题
第一节 MM第一命题
第二节 MM第二命题
第三节 无套利原则
第四节 有税收情况下对MM命题的修正
第3章 远期利率协议
第一节 远期对远期
第二节 远期利率协议
第三节 FRA的应用举例及其价格的估计 第1章 绪论
第一节 金融工程的理论基础
第二节 金融工程的定义
第三节 金融工程的适用范围
第四节 金融工程的基本工具
第五节 金融工程发展的推动因素
第2章 MM命题
第一节 MM第一命题
第二节 MM第二命题
第三节 无套利原则
第四节 有税收情况下对MM命题的修正
第3章 远期利率协议
第一节 远期对远期
第二节 远期利率协议
第三节 FRA的应用举例及其价格的估计
第4章 远期外汇综合协议
第一节 远期汇率
第二节 传统的外汇远期业务
第三节 远期外汇综合协议
第5章 期货基础知识
第一节 期货的基本概念
第二节 期货交易的市场机制及参与者
第三节 账户监管及结算
第四节 金融期货的定价原理
第6章 外汇期货
第一节 外汇期货市场的基本概念
第二节 外汇期货的定价原理
第三节 外汇期货的交易行为
第四节 外汇期货与外汇远期的不同及应用
第7章 利率期货
第一节 利率期货的产生与定义
第二节 利率期货合约的主要内容和交易规则
第三节 利率期货的定价原理
第四节 基差
第五节 利率期货的用途
第8章 债券期货
第一节 债券期货的内容
第二节 转换因子
第三节 债券期货的定价
第四节 债券期货的应用：案例分析
第9章 债券久期的基本概念
第一节 麦考利久期
第二节 久期与债券到期期限、票息率及市场利率之间的关系
第三节 债券的风险免疫
第10章 股票指数期货
第一节 股票指数期货合约
第二节 股票指数期货的定价及贝塔系数
第三节 股票指数期货的运用和市场功能
第11章 期权市场概述
第一节 期权市场的基本概念
第二节 期权的价值
第12章 期权的交易策略
第一节 期权组合图形的算法
第二节 标的资产与期权的组合策略
第三节 差价期权的组合策略
第四节 跨式期权组合策略
第13章 期权定价模型
第一节 二叉树期权定价模型的推导
第二节 二叉树期权定价模型的扩展应用
第三节 布莱克一斯科尔斯期权定价模型
第四节 维纳过程与证券价格变化过程
第14章互换
第一节 互换的概述
第二节 与互换的定价相关的收益率概念
第三节 互换的估价
参考文献
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